В настоящее время на финансовых рынках существует огромное количество прибыльных торговых стратегий, основанных на последних научных разработках. Каждый мечтает приоткрыть завесу будущего, точно предсказывать поведение финансовых инструментов. Ведь от этого зависит как личное благополучие, так и порой успех инвестиционной организации, оперирующей внушительными средствами. Импульсные индикаторы и осцилляторы являются одними из самых важных и надежных инструментов технического анализа.
Что такое импульс на Форекс
Импульс — это изменение цены финансового инструмента за определенный период времени. Это определение, по сути, является аналогом скорости, то есть расстояния, пройденного за определенное время.
Иногда очень удобно представлять разные инструменты в одной системе обозначений. Для этой цели импульс выражается в процентах. Например, однодневный импульс равен прибыли или убытку, выраженному в процентах от первоначальной цены.
Значения импульса используются для сглаживания ценовых уровней и могут быть достаточно надежным индикатором тренда. Естественно, импульс не такой гладкий, как соответствующие значения скользящих средних, но главное преимущество — отсутствие задержек, которые неизбежно возникают при использовании скользящих средних.
Импульс как индикатор тренда
Импульс в техническом анализе
Поскольку значение импульса представляет собой сглаженную разницу цен (сглаженное значение изменения цен), импульс может служить для определения ценовых тенденций так же, как и скользящая средняя. Следует отметить, что чем больше интервал, используемый при расчете n-дневного импульса, тем более сглаженными будут результаты.
В торговом терминале Metatrader-4 уже имеется удобный и простой индикатор Momentum Impulse, значения которого колеблются вокруг средней линии 100. Переход значения индикатора через эту линию выше 100 означает смену тренда с нисходящего на восходящий (сигнал на покупку) и наоборот, падение ниже 100 дает сигнал на продажу. Также можно построить защитный горизонтальный бар выше и ниже значения 100 для отсеивания ложных сигналов.
Пользователь может изменить период расчета импульса, изменить цвет и дизайн линии индикатора, установить максимальное и минимальное значения, назначить цены открытия и закрытия, используемые в расчетах, а также минимумы и максимумы на выбранном таймфрейме.
Естественно, наилучший интервал для расчетов должен быть выбран эмпирически на основе исторических данных, с учетом характеристик конкретного финансового инструмента. Некоторые трейдеры также используют в своих расчетах такие параметры, как «скорость изменения» или «ускорение» движения цены, что является хорошим идентификатором боковых трендов. Ведь если «скорость» и «ускорение» движения цены близки к нулю, то это явный признак флэта.
Выбор момента входа в сделку
Бытует мнение, что импульсные стратегии достаточно удобны для выбора момента входа в сделку после незначительных коррекций в рамках основного трендового движения. Более быстрые индикаторы с коротким периодом реагируют на небольшие изменения цены, а индикаторы с более длительным периодом остаются выше или ниже средней линии до окончания тренда.
Например, при среднесрочной торговле вы выбираете более короткий интервал для расчета импульса (например, 6 или 5 дней), который работает в сочетании с более длинным периодом (от 30 до 50 дней). Совместное использование этих индикаторов может привести к выявлению отличных возможностей для открытия позиции. Более короткий индикатор будет сигнализировать о возможности входа в рынок в направлении долгосрочного тренда после коррекции.
Торговля на экстремумах
Еще один довольно интересный способ использования импульсных индикаторов — определение точек перепроданности и перекупленности финансового инструмента. Этот метод заключается в определении относительных пиков значения импульса на исторических данных.
Считается, что значения импульсных индикаторов ограничены как в положительной, так и в отрицательной зоне максимально возможным движением для данного временного цикла, который представляет собой период расчета индикатора. Ведь общеизвестно, что перекупленность рынка означает убывающую силу быков, которые не в состоянии поддержать восходящее движение. И в результате неизбежна нисходящая реакция, а при перепроданности — восходящая.
Суть метода заключается в построении горизонтальных линий выше и ниже нуля на графике индикатора импульса для определения ценовых экстремумов. Вы можете задать положение этих линий визуально или выбрать процент от максимально возможного значения индикатора. Или, например, вы можете расположить линии так, чтобы только 5% значений индикатора оставались выше или ниже полосы.
Стоп-ордера при использовании импульсных стратегий
Поскольку торговля на финансовых рынках сопряжена со значительным риском, вы должны минимизировать возможные потери. Ведь всем известно, что вопросы управления рисками остаются одними из самых важных для успеха любой торговой системы. Рекомендуется размещать защитный стоп-приказ выше максимально возможного значения импульсного индикатора или ниже минимального в трендовой системе. Вы также можете использовать трейлинг-стопы для следования за трендом.
Кроме того, можно установить уровни прорыва в виде горизонтальных линий через равные промежутки времени и предотвратить прорыв цены через эти уровни на откате с помощью стопов. И, конечно, все идеи вы можете протестировать на учебном демо-счете без какого-либо финансового риска.
